دیتای لول 2 در بازار ارزهای دیجیتال – Level 2 Crypto Data

درک داده‌های لول 2 در بازار ارزهای دیجیتال

داده‌های Level 2 یک سرویس اطلاعاتی لحظه‌ای از بازار است که جزئیات دقیقی از دفتر سفارش دارایی‌های رمزارزی ارائه می‌دهد. این داده‌ها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دید عمیق‌تری نسبت به عمق بازار و مومنتوم (حرکت قیمتی) می‌دهند.

برخلاف داده‌های Level 1 که تنها بهترین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) را نمایش می‌دهد، داده‌های Level 2 چندین سطح از سفارش‌های خرید و فروش را همراه با حجم آن‌ها از سوی بازارسازها و شبکه‌های ارتباط الکترونیک (ECN) نشان می‌دهد. این دید گسترده‌تر، امکان ارزیابی عرضه و تقاضا در سطوح مختلف قیمتی را فراهم می‌کند و به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌نماید.

عمق بازار و مومنتوم

داده‌های Level 2 نمای کاملی از رفتار بازار را با نمایش قیمت‌ها و حجم سفارش‌های خرید و فروش در دو سوی دفتر سفارش ارائه می‌کند. این داده‌ها شامل تمامی مظنه‌های قیمت ثبت‌شده توسط بازارسازها برای یک دارایی مشخص است و دیدی از نقدشوندگی و حرکات احتمالی قیمت فراهم می‌سازد.

معامله‌گران با رصد تغییرات در حجم سفارش‌های خرید و فروش می‌توانند احساسات بازار و مومنتوم را درک کنند. این موضوع به پیش‌بینی روندها و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند. همچنین مشاهده سطوح مختلف قیمتی به شناسایی نواحی حمایت و مقاومت کمک کرده و این نواحی در تعیین نقاط ورود و خروج بسیار حیاتی هستند.

کاربردهای عملی Data Level 2

معامله‌گران از داده‌های Level 2 برای تقویت استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند، از جمله:

• ارزیابی نقدشوندگی: با تحلیل حجم سفارش‌ها در سطوح مختلف قیمتی، میزان نقدشوندگی یک دارایی مشخص می‌شود تا از اجرای معاملات بدون لغزش قیمتی زیاد اطمینان حاصل شود.
• شناسایی روندها: رصد تغییرات سفارش‌های خرید و فروش به کشف روندهای صعودی یا نزولی کمک می‌کند.
• فعالیت نهادی: داده‌های Level 2 فعالیت بازارسازها و سرمایه‌گذاران نهادی را آشکار می‌سازد. مشاهده سفارش‌های بزرگ یا تغییر در رفتار آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از حرکت‌های احتمالی بازار باشد.
• استراتژی‌های قیمتی: درک فاصله بین قیمت خرید و فروش (Bid-Ask Spread) به معامله‌گران امکان می‌دهد از فشارهای قیمتی بهره‌برداری کنند؛ مانند معاملات اسکالپینگ یا آربیتراژ.

نمونه‌ای از یک مظنه Level 2

یک مظنه معمولی Level 2 شامل این بخش‌ها است:

• exchange_id: شناسه صرافی ارائه‌دهنده داده (مثلاً Binance).
• symbol_id: نماد جفت‌ارز معاملاتی (مثلاً BTCUSDT).
• timestamp: زمان دقیق برداشت داده.
• bids: آرایه‌ای از سفارش‌های خرید شامل قیمت و حجم که خریداران مایل به خرید در آن قیمت هستند.
• asks: آرایه‌ای از سفارش‌های فروش شامل قیمت و حجم که فروشندگان مایل به فروش در آن قیمت هستند.

تحلیل اختلاف بین قیمت‌های خرید و فروش به معامله‌گران کمک می‌کند فشار قیمتی را درک کرده و استراتژی مناسب پیاده‌سازی کنند. برای مثال، اسپرد باریک می‌تواند نشان‌دهنده نقدشوندگی بالا باشد، در حالی که اسپرد وسیع معمولاً بیانگر نقدشوندگی پایین‌تر و نوسان بیشتر است.

مزایای استفاده از داده‌های Level 2

• تصمیم‌گیری بهتر: دسترسی به داده‌های دقیق بازار منجر به تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر می‌شود.
• بهبود زمان‌بندی: مشاهده عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند ورود و خروج بهتری داشته باشند.
• مزیت رقابتی: درک رفتار بازارسازها و سرمایه‌گذاران بزرگ برتری قابل توجهی ایجاد می‌کند.
• مدیریت ریسک: اطلاع از حجم سفارش‌ها به کنترل ریسک و کاهش اثر معاملات بزرگ کمک می‌کند.

نکات مهم

• داده‌های Level 2 بینش جامع‌تری از بازار با نمایش چندین سطح قیمت خرید و فروش فراهم می‌کند.
• این داده‌ها امکان بهبود استراتژی‌های معاملاتی از طریق ارزیابی نقدشوندگی، شناسایی روند، رصد فعالیت نهادی و طراحی استراتژی‌های قیمتی را فراهم می‌سازد.
• قابلیت استفاده از سفارش‌های مخفی یا رزرو در Level 2 اجرای معاملات بزرگ را بدون آشکار کردن نیت واقعی ممکن می‌سازد و اثر روانی در بازار را کاهش می‌دهد.
• استفاده از داده‌های Level 2 مزیت‌های استراتژیک همچون تصمیم‌گیری دقیق‌تر، بهبود زمان‌بندی، برتری رقابتی و مدیریت ریسک بهتر را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

آموزش نصب و راه اندازی بهترین پلتفرم دیتای لول 2 در بازار ارزهای دیجیتال

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.