آموزش Depth of Market یا DOM در ارزهای دیجیتال

عمق بازار (Depth of Market یا DOM) چیست؟

عمق بازار یا DOM یکی از شاخص‌های مهم در معاملات است. که میزان عرضه و تقاضا برای دارایی‌های قابل معامله – مانند سهام یا قراردادهای آتی – را نشان می‌دهد. این شاخص، تعداد سفارش‌های خرید و فروش باز را در سطوح قیمتی مختلف نمایش می‌دهد. و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از وضعیت واقعی تقاضا و عرضه در بازار آگاه شوند.

آموزش فوت پرینت چارت و استفاده از آن – Footprint Chart

DOM که به آن دفتر سفارشات (Order Book) نیز گفته می‌شود، ابزاری برای بررسی نقدشوندگی بازار در لحظه است. معامله‌گران با تحلیل داده‌های آن می‌توانند پیش‌بینی کنند ورود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش چه تأثیری بر قیمت دارایی خواهد داشت.

بیشتر کارگزاران آنلاین داده‌های مربوط به عمق بازار را در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ برخی به‌صورت رایگان و برخی با هزینه اندک. به همین دلیل، DOM به یکی از ابزارهای کلیدی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات حرفه‌ای تبدیل شده است.

تحلیل Depth of Market

معامله‌گران از عمق بازار (Depth of Market) برای ارزیابی جهت احتمالی حرکت قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند. این شاخص با نشان‌دادن عرضه و تقاضای لحظه‌ای، به معامله‌گر کمک می‌کند تا میزان سهامی را که می‌توان بدون تغییر محسوس در قیمت خریداری کرد، تخمین بزند.

زمانی که یک ارز یا سهم از نقدشوندگی بالا برخوردار باشد، تعداد خریداران و فروشندگان آن زیاد است. در چنین شرایطی، خریدار می‌تواند حجم زیادی از سهم را بدون ایجاد نوسان قابل‌توجه در قیمت خریداری کند. در مقابل، سهمی که نقدشوندگی کمی دارد با دفعات معامله‌ی کمتر همراه است؛ در این حالت، خرید یک حجم بزرگ از آن ارز یا سهم ممکن است به‌طور محسوس باعث افزایش قیمت آن شود.

عمق بازار معمولاً در قالب لیست الکترونیکی سفارش‌های خرید و فروش نمایش داده می‌شود که بر اساس قیمت مرتب شده و به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. یک «موتور تطبیق سفارش» (Matching Engine) سفارش‌های خرید و فروش سازگار را با یکدیگر جفت کرده و معامله را انجام می‌دهد.

بسیاری از کارگزاری‌های آنلاین امکان مشاهده‌ی نمایش عمق بازار (DOM Display) را برای کاربران فراهم می‌کنند. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نه‌تنها سفارش‌های اصلی، بلکه تمام سفارش‌های معلق خرید و فروش و حجم معاملات را مشاهده کنند.

یکی از مؤثرترین و حرفه‌ای‌ترین راه ها برای تحلیل DOM (Depth of Market)، پلتفرم ATAS است.

استفاده از داده‌های عمق بازار در معاملات

معامله‌گران از داده‌های DOM برای پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌کنند. تغییرات در سفارش‌های خرید و فروش می‌تواند نشانه‌ای از جهت بعدی حرکت بازار باشد. به‌عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند با بررسی داده‌های عمق بازار، فاصله بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) را تحلیل کند و در کنار آن، حجم معاملات را نیز در نظر بگیرد.

نکته مهم

ارزهای بزرگ یا سهام شرکت‌های بزرگ و پرمعامله معمولاً عمق بازار (Depth of Market) بیشتری نسبت به ارزهای کوچک و سهام شرکت‌های کوچک‌تر یا کمتر شناخته‌شده دارند.

آموزش اردر فلو و تحلیل دیتای لول 2 – (Order Flow)

دسترسی به اطلاعات عمق بازار به‌صورت بلادرنگ (Real-time) برای یک دارایی خاص، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند.

مثال برای درک عمق بازار

فرض کنید معامله‌گری در حال بررسی DOM سهم A است. قیمت فعلی این سهم حدود ۱ دلار است. در سمت سفارش‌های فروش، ۲۵۰ سفارش در قیمت ۱.۰۵ دلار، ۲۵۰ سفارش در ۱.۰۸ دلار، ۱۲۵ سفارش در ۱.۱۰ دلار و ۱۰۰ سفارش در ۱.۱۲ دلار قرار دارد.

در سمت خرید نیز ۵۰ سفارش در ۰.۹۸ دلار، ۴۰ سفارش در ۰.۹۵ دلار و ۱۰ سفارش در هر یک از قیمت‌های ۰.۹۳ و ۰.۹۲ دلار وجود دارد.

مشاهده این الگو نشان می‌دهد فشار خرید در حال افزایش است و احتمال رشد قیمت سهم زیاد است. معامله‌گر با تحلیل این اطلاعات می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود (خرید) یا خروج (فروش) از معامله است یا خیر.

جمع‌بندی

عمق بازار (DOM) یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش نقدشوندگی بازار است و تمامی سفارش‌های خرید و فروش باز برای یک دارایی یا ارز را نمایش می‌دهد. با آشکار کردن تعادل میان عرضه و تقاضا، این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر تنظیم کنند.

ترید همراه با نهنگ های بازار ارز دیجیتال – معرفی پلتفرم HyperDash

اطلاعات DOM از طریق بیشتر کارگزاری‌های آنلاین، معمولاً به‌صورت رایگان یا با هزینه‌ای اندک در دسترس است. این ابزار به‌ویژه در معاملات دارایی‌های با نقدشوندگی بالا مانند سهام Apple (AAPL) کاربرد زیادی دارد، زیرا امکان اجرای سفارش‌های بزرگ را بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت فراهم می‌کند.

برای معامله‌گران حرفه‌ای، پایش مداوم عمق بازار نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های کوتاه‌مدت و واکنش سریع به رویدادهایی مانند عرضه‌های اولیه (IPO) یا جهش‌های ناگهانی بازار دارد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.